Соазу надо сказать, что QPalette есть у вашего приложения QApplication, и это определяет палитру (набор) нескольких визуальных состояний всех виджетов в вашем придожении по умолчанию.
Берется этот дефолтный QPalette из настроек операционной системы.
Что может не понравиться в делегате QComboBox с переопределенным методом отрисовки paint (к примеру в Qt 4.8.1) это то что фон виджета не прозрачен и выделяется на общем представлении таблицы например в режиме выделения строки.
При выделении строки в целом фон поля делегата не выделяется:
На самом деле этот вопрос можно легко решить в методе paint, если посмотреть, что передается в параметре option.
Здесь вызывается paint для отрисовки ячейки.
if (option.state & QStyle::State_Selected)
{
painter->setPen(QPen(option.palette.color(QPalette::HighlightedText))); // Цвет пера
painter->fillRect(option.rect, option.palette.highlight());
}